안녕하세요! 오늘 이야기할 전략은 역사상 가장 수익성 높은 거래 방법 중 하나일 수 있습니다 -- 추세 추종(Trend Following)입니다.
월스트리트에는 "Trend is your friend"(추세는 당신의 친구)라는 격언이 있습니다. 간단해 보이지만 대부분의 사람이 실행하지 못하는데, 인간의 본능이 "너무 많이 올랐으니 내려갈 거야" 또는 "너무 많이 내렸으니 올라갈 거야"라고 느끼기 때문이에요. 추세 추종은 이 본능을 극복하고 추세 방향대로 거래할 것을 요구합니다.
추세 추종이란?
추세 추종의 핵심 이념은 매우 간단합니다:
- 시장은 추세를 형성한다
- 추세가 한번 형성되면 지속되는 경향이 있다
- 추세 방향으로 거래하며 추세가 끝날 때까지 유지한다
고점과 저점을 예측하지 않고, 전환점을 추측하지 않으며, 이미 형성된 추세만 따릅니다.
추세 추종의 철학
추세 추종자는 미래를 예측하려 하지 않습니다. 아무도 시장이 어디까지 오르고 어디까지 내릴지 정확히 예측할 수 없다는 사실을 받아들입니다.
하지만 또 다른 사실을 알고 있습니다: 추세가 형성된 후 지속될 확률이 반전될 확률보다 높다는 것.
그래서 전략은: 추세가 확립된 후 진입하고, 추세가 끝난 후 청산합니다. 중간의 이익 일부를 욕심내지 않으며, 단기 변동으로 조기에 이탈하지도 않습니다.
추세 식별 방법
방법 1: 다우 이론
가장 고전적인 추세 정의:
상승 추세: 고점이 계속 높아지고, 저점이 계속 높아짐 하락 추세: 고점이 계속 낮아지고, 저점이 계속 낮아짐
K선 차트에서 가격이 점점 더 높은 고점과 더 높은 저점을 형성하면 상승 추세입니다.
방법 2: 이평선 시스템
이평선으로 추세를 판단하는 것이 가장 간단 직관적입니다:
- 가격 > MA50 > MA200: 명확한 상승 추세
- 가격 < MA50 < MA200: 명확한 하락 추세
- 이평선 다중 정배열 (단기 이평이 위, 장기가 아래) = 상승 추세
- 이평선 역배열 = 하락 추세
방법 3: ADX 지표
ADX(평균 방향 지수)는 추세의 강도를 측정하는 전용 지표입니다:
- ADX > 25: 추세 존재
- ADX > 40: 추세가 매우 강함
- ADX < 20: 추세 없음 (횡보)
ADX는 방향을 알려주지 않고 추세 유무만 알려줍니다. 방향은 DI+와 DI-를 함께 봐야 합니다:
- DI+ > DI-: 상승 추세
- DI- > DI+: 하락 추세
방법 4: 추세선
저점들을 연결하는 선 (상승 추세선) 또는 고점들을 연결하는 선 (하락 추세선). 추세선이 깨지지 않는 한 추세는 지속됩니다.
추세 추종의 진입 방법
진입 방법 1: 돌파 진입
가격이 핵심 수준을 돌파할 때 진입:
- 최근 고점 돌파 → 롱
- 최근 저점 이탈 → 숏
구체적으로 "터틀 트레이딩"의 규칙을 활용할 수 있습니다: 최근 20일 최고가 돌파 시 롱, 최근 20일 최저가 이탈 시 숏.
장점: 대추세를 놓치지 않음 단점: 가짜 돌파가 많아 횡보장에서 잦은 손절
진입 방법 2: 조정 진입
추세 확립 후 조정 시 진입:
- 상승 추세에서 가격이 이평선이나 지지선으로 조정될 때 매수
- 하락 추세에서 가격이 이평선이나 저항선으로 반등할 때 숏
장점: 진입 가격이 좋고 손절이 작음 단점: 추세가 매우 강해 조정 없이 달리면 시세 전체를 놓칠 수 있음
진입 방법 3: 이평선 교차 진입
- MA20이 MA50 위로 교차 → 롱
- MA20이 MA50 아래로 교차 → 숏
장점: 신호가 명확하고 실행이 쉬움 단점: 후행성이 큼
권장 사항
대부분의 분에게 조정 진입이 최적의 선택입니다. 리스크 대비 보상 비율이 가장 높아요. 단, 추세가 매우 강할 때는 너무 깊은 조정을 기다리지 마세요.
추세 추종의 청산 방법
진입은 시작일 뿐, 청산이 수익을 결정합니다.
청산 방법 1: 이동 손절
추세 추종자의 가장 핵심적인 청산 방법입니다.
ATR 이동 손절:
- ATR(평균 실질 변동폭) 계산, 예: 14일 ATR
- 손절 설정: 최고가 - 2배 ATR (롱의 경우)
- 최고가가 계속 높아지면 손절도 계속 올림
- 가격이 손절선에 닿으면 청산
ATR 이동 손절의 장점은 변동성에 따라 자동 조정된다는 것입니다. 변동이 클 때 손절이 넓어지고 (진동에 의한 탈출 방지), 변동이 작을 때 좁아져 (이익 확보).
이평선 이동 손절:
- MA20 또는 MA50을 이동 손절선으로 사용
- 종가가 이평선을 이탈하면 청산
더 간단하지만 변동이 클 때 조기에 빠져나올 수 있습니다.
청산 방법 2: 추세 구조 파괴
추세 구조가 파괴되면 청산:
- 상승 추세에서 이전 저점보다 낮은 저점이 출현 → 추세 구조 파괴 → 청산
- 상승 추세선 이탈 → 청산
청산 방법 3: 지표 신호
- MACD 데드크로스 (롱의 경우)
- RSI가 과매수에서 하락
- ADX가 고점에서 25 이하로 하락
추세 추종의 추가 매수 전략
추세 추종의 중요한 특징은 피라미딩 -- 추세 확인 후 점진적으로 포지션을 키우는 것입니다.
피라미딩 추가 매수법
- 초기 진입: 총 포지션의 25%로 진입
- 1차 추가: 가격이 ATR 1배만큼 상승 후 20% 추가
- 2차 추가: 또 ATR 1배 상승 후 15% 추가
- 3차 추가: 또 ATR 1배 상승 후 10% 추가
주의:
- 매 추가 매수 후 손절선도 본전 또는 수익 위치로 올리기
- 추가 매수 수량은 점차 줄이기 (피라미드 형태)
- 손실 중에는 절대 추가 매수하지 않기
왜 추가 매수가 필요할까?
추세 추종의 승률은 높지 않기 때문입니다 (보통 30-40%). "작은 손실, 큰 수익"에 의존합니다. 대부분의 거래는 소폭 손절이지만, 하나의 대추세에서 얻는 수익이 모든 손절을 커버하고도 남아요.
추가 매수는 대추세에서 더 많이 벌어 이전 소손절을 보충하게 해줍니다.
암호화폐 추세 추종의 특성
암호화폐 시장의 추세에는 몇 가지 독특한 특성이 있습니다:
1. 더 격렬한 추세
BTC는 한번 추세가 시작되면 50%에서 100%까지 등락하는 것이 흔합니다. 이는 추세 추종의 잠재 수익이 매우 크다는 뜻이에요.
2. 더 깊은 조정
암호화폐의 조정 폭은 전통 시장보다 큽니다. 상승 추세에서 20-30% 조정은 일상입니다. 손절을 너무 타이트하게 설정하면 안 됩니다.
3. 24/7 거래
휴장이 없어 추세가 언제든 전개될 수 있습니다. 자동 손절과 익절을 설정해 두어야 합니다.
4. 감정 주도가 뚜렷
암호화폐 추세는 FOMO와 공포에 의해 자주 증폭됩니다. 추세 추종자에게는 오히려 좋은 일입니다 -- 감정적인 시장에서 강한 추세가 더 쉽게 형성되니까요.
실전 사례: BTC 추세 추종
다음 규칙을 사용한다고 가정합니다:
- 진입: 가격이 MA50을 돌파하고 MA50이 상향일 때 매수
- 손절: ATR(14) 2배의 이동 손절
- 추가 매수: ATR 1배 상승마다 추가 (최대 3회)
- 청산: 이동 손절 접촉 시
BTC의 과거 추세에서 이 간단한 시스템은 2020-2021년 상승장에서 대부분의 상승폭을 포착할 수 있었습니다 (최저점 매수, 최고점 매도는 불가능하지만). 2022년 하락장에서는 몇 번의 가짜 돌파 손절이 있었지만, 손절 관리가 잘 되어 각 손실은 크지 않았습니다.
장기적으로 보면 수익을 낸 몇 건의 대추세가 모든 손절 손실을 충분히 커버합니다.
추세 추종의 심리적 도전
도전 1: 잦은 손절
추세 추종의 승률은 30-40%에 불과하여 대부분의 거래가 손실입니다. "자주 소폭 손실"이라는 현실을 받아들여야 합니다. 많은 분이 연속 손실을 견디지 못하고 포기합니다.
도전 2: 이익이 줄어드는 것을 지켜봐야 함
추세 추종은 이동 손절로 청산하므로, 항상 시장에 미실현 이익의 일부를 돌려줘야 합니다. 예를 들어 롱 포지션의 이익이 최대 50%였지만, 가격이 손절에 닿아야 청산되므로 최종적으로는 30%만 가져갈 수 있습니다.
이것은 심리적으로 매우 힘들어요. "최고점에서 팔 수는 없다"는 사실을 받아들여야 합니다.
도전 3: 횡보장에서의 고통
시장에 추세가 없을 때 추세 추종 전략은 반복적으로 손절하며 돈을 잃습니다. 이 기간이 몇 달간 지속될 수 있어요. 충분한 인내와 확신이 필요합니다.
바이낸스에서 추세 추종 실행
- 차트 분석: 바이낸스 내장 TradingView 차트에 이평선, ATR 등 지표 추가
- 지정가 주문 진입: 조정 위치에 지정가 매수 주문 설정
- 자동 손절: 손절 주문 설정으로 직접 모니터링 불요
- 가격 알림: 추가 매수 트리거 가격 알림 설정
온체인가이드 전용 링크로 바이낸스에 가입하여 실전에서 추세 추종 전략을 실행해 보세요. 먼저 종이 기록 방식으로 몇 달간 시뮬레이션한 후, 지속적으로 실행할 수 있음을 확인하고 나서 실제 자금을 투입하시길 권합니다.
정리
추세 추종은 논리는 간단하지만 실행이 어려운 전략입니다. 핵심은:
- 추세 식별 → 추세 추종 → 추세 이탈
- 작은 손실, 큰 수익: 잦은 소폭 손절을 받아들이고 소수의 대추세를 포착
- 이익을 달리게: 과도한 조기 익절 금지, 이동 손절 사용
- 엄격한 규율: 감정으로 규칙을 위반하지 않기
진정으로 "추세 순응, 엄격한 손절, 이익을 달리게" 이 세 가지를 할 수 있다면, 추세 추종은 매우 강력한 수익 도구가 될 것입니다.